Ubi sunt qui ante nos (VI)

He de reconocer que , al igual que a la mayoría de los comentaristas de estas entradas, mi visita a la universidad, aunque fuera a la UPM (Universidad Pijísima de Moscú), me estaba resultando inquietante. Entre la economista que no sabía quién era Keynes, la contable a la que ni le sonaba el Plan General Contable ruso y el especialista en logística incapaz de localizar en un mapa una de las principales ciudades de Rusia, entre otros estudiantes a cual más desesperante, el panorama estaba siendo desolador.

El siguiente en pasar fue un chaval bien peinado, de pelo castaño oscuro, ojos claros y vestido con una chaqueta oscura y un jersey de cuello alto, sin pretensiones. Parecía salido de una película soviética.

- ¿Cuál es su motito? - preguntó Ludmila Marlenovna.
- Su nick - intervine.
- Su niquito - me corrigió.
- Nash.
- Bien, Nash, ¿su primera lengua es el español?
- ¿Eh?

Creo que había hablado demasiado rápidamente. Le repetí la pregunta con más calma.

- No - respondió con algún esfuerzo -. Mi primera lengua es inglés. Español es mi segunda lengua.
- Vale ¿Y qué es lo que estudia usted?
- Bueno. Hago estudios de Economía. Analizo cifras económicas.
- ¿Macroeconomía?
- Sí, Macroeconomía. Pero yo hago análisis para informes.
- ¿Econometría?
- ¡Sí! Econometría.
- Vaya, vaya... así que Econometría.

No pude evitar pensar, como siempre que escucho la palabra "Econometría", en el nefasto profesor Álvarez, catedrático que sacó la oposición por purísima casualidad y porque renunciaron todos los demás candidatos, para desgracia de sus alumnos, entre los que tuve la enorme desdicha de encontrarme.

- ¿Y maneja usted el Eviews? - le pregunté a Nash.
- ¿Eviews? Sí, sí, manejo el Eviews.

El Eviews es el programa informático estrella de análisis econométrico. El incomprensible libro del profesor Álvarez estaba lleno de pantallazos del Eviews, un programa cuya licencia costaba un ojo de la cara y que, por tanto, los alumnos ni pensamos en adquirir, tanto más cuanto que era bastante factible, para lo que necesitábamos, trabajar en Excel o en algún otro programa gratuito.

El profesor Álvarez tenía un libro de Econometría tan pésimamente escrito que, si la mismísima Econometría se hubiera puesto a leerlo, hubiera pensado que trataba de otra cosa. Eso suponiendo que pudiese tragarlo. Sus explicaciones eran tan peregrinas y tan mal redactadas que la pregunta no era cómo el profesor había llegado a catedrático de universidad, sino cómo había accedido a la universidad y hasta al instituto. De hecho, tuve que comprar otro manual para poder entender algo, aunque luego tuve que pasar por el suyo para hacer el examen como el profesor Álvarez quisiera.

- Bien, pues me gustaría preguntarle qué es el ruido blanco.

Nash se quedó pensativo.

En Econometría, el ruido blanco es el residuo que queda tras aproximar una serie temporal con una ecuación. Es un proceso estocástico de media cero, autocorrelación nula y varianza constante. Al menos, así lo consideran todos los autores... menos el profesor Álvarez, que parte (o eso parece que pone su libro) de la definición en sentido estricto de ruido blanco en física, en que la varianza es infinita (si no lo es, la autocorrelación no es totalmente nula). Como en las series temporales económicas la varianza es imposible que sea infinita, la gente lo que hace es dejarse de purismos que no llevan a ninguna parte y trabajar con procesos que, al menos, tengan varianza constante. El profesor Álvarez no. Él tiene que liarlo todo, o no sería él.

- El ruido blanco...
- Sí, el ruido blanco.
- Bueno, ruido blanco es lo que queda cuando ya hemos hecho una aproximación de serie temporal.

¡Dios mío! ¡Sabía lo que era! Su español era tirando a malo, pero ¡sabía de qué le estaba hablando!

- Muy bien. Pero descríbame lo que es. Es uuuun...

Nash calló.

- Es un proceso - le apunté - ¿Cuál es su media? ¿Su desviación típica? ¿Su varianza?
- ¿Media?

A Nash le fallaba el español.

- Venga, ahí detrás tiene una pizarra. Dibuje.
- ¡No! - intervino molesta Ludmila Marlenovna - ¡Es una prueba de español! No se trata de un examen de matemáticas jugando con pizarritas.
- Bueeeeno, venga ¿cuál es la media de las observaciones que forman el ruido blanco?

Así lo entendió mejor.

- Cero.
- Bien, ¿qué más me puede decir?
- Bueno, varianza es cero.
- ¿Cómo?
- Ah, no, varianza es cifra constanta.

La varianza es constante. Tuve otro flashback con el malhadado profesor Álvarez y el suspenso que me llevé por decir exactamente eso. Un suspenso que no hubo manera de corregir. El único examen en toda la carrera en que pedí una revisión, totalmente en vano. El profesor Álvarez no revisaba los suspensos que ponía.

- ¿La varianza es constante? ¿Seguro?
- Sí, la varianza es una constante.
- Pero hay autores que dicen que la varianza del ruido blanco es infinita.
- ¿Infinita? No hay procesos con varianza infinita. No puede ser que varianza sea infinita.
- Bueno, bueno, pero definimos el ruido blanco como el proceso estocástico de media igual a cero y varianza infinita.
- Pero ruido blanco tiene varianza constanta.
- Bueno. Pero entonces la autocorrelación de las observaciones no es nula del todo.

Creo recordar que ése era el argumento del profesor Álvarez para negar la existencia del ruido blanco. Vamos, creo recordarlo y es cosa de saber si lo entendí bien o no. En todo caso, sin ruido blanco no se puede trabajar y quizá, en el caso del profesor Álvarez, eso hubiera sido lo mejor para el mundo.

Como a Nash ya le había fastidiado bastante, le estuve haciendo algunas preguntas facilonas sobre qué asignaturas le gustaban más, y las respondió sin muchos problemas. Su tiempo terminó, ya entró la siguiente alumna.

- ¿Cuál es su motito?
- virginia.
- ¿Y qué es lo que estudia?
- Contabilidad.

La prueba fue un desastre. Virginia no tenía ni idea del debe, del haber, de los activos fijo, del circulante, ni de nada. Cuando dirija la empresa de su papá, más vale que pongan un contable de verdad, aunque no haya estudiado en la UPM.

Salió y, en lugar del nuevo alumno, entró nuevamente Nash.

- Hola, he entrado porque he consultado libro.
- ¿Sí?
- ¡Mire aquí! Pone que ruido blanco tiene varianza constante.

Y efectivamente. Allí, en la página que estaba señalando, en perfecto ruso, había una definición de ruido blanco en que decía que la varianza era constante.

- Muy bien, Nash. Tiene usted toda la razón. La media es cero y la varianza constante. Yo estaba equivocado. Pero usted dijo al principio ue la varianza era cero, ¿verdad?
- Ah, sí.
- Venga, dibújeme un proceso con varianza cero en la pizarra.

Nash tomó la tiza y trazó con decisión una línea horizontal recta.

- Gracias, Nash. Me ha devuelto la fe en la Econometría.

Nash salió, y yo me quedé pensando en el profesor Álvarez, que jamás corrigió una nota que hubiera puesto, ni una falta de ortografía, ni una coma entre el sujeto y el predicado.